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夏普比率
2018-09-12 10:39 北京商报网   

 近日有媒体发文称,虽然白酒、家电等大消费行业的股票在去年持续大涨,但进入新的一年里,如今这些行业股票的表现已经今非昔比。以国泰基金公司旗下基金经理申坤管理的3只基金为例,在二季度,这3只基金均大幅加仓家电家居股以及白酒等大消费行业的股票,但谁知道正好赶上二季度的补跌,令其净值大受打击。此前就有媒体分析,选择基金通常会陷入纠结,预期这个基金能取得不错的收益,但是又担心高收益伴随着高风险,这时候,就需要依靠夏普比率。

【夏普比率】

夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。投资中有一个常规的特点,即投资标的的预期报酬越高,投资人所能忍受的波动风险越高;反之,预期报酬越低,波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为:在固定所能承受的风险下,追求最大的报酬;或在固定的预期报酬下,追求最低的风险。

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责任编辑: 3980SYN TO006

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